ZEOS

Ваш IP адрес: 18.212.206.217
Сегодня: 23.02.2019
08:44

Онлайн-библиотека учебно-методической литературы

Библиотека mirsmartbook.ru предлагает посетителям возможность чтения книг в режиме онлайн.
Книги, ГДЗ, решебники, готовые домашние задания, ЕГЭ, ГИА, наука и обучение, словари, все для преподавателей, школьников и студентов, русский язык, математика, физика, английский язык, алгебра, геометрия по всем классам, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 класс. А ты НАШЁЛ то, что тебе нужно? У нас Вы сможете найти все!
Новости Контакты Главная
Загрузка...
Открыть-Закрыть рекламный блок

Меню сайта

Реклама

Счетчики


Мы вконтакте

Время учиться

Реклама

Загрузка...

Эконометрика / Елисеева И.И. / 2003


20:17
Эконометрика / Елисеева И.И. / 2003
Аннотация: 

Предлагаемый учебник подготовлен коллективом преподавателей кафедры статистики и эконометрики Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов (СПбГУЭФ), в котором преподавание эконометрики включено в учебные планы всех экономических специальностей и всех форм обучения с 1996/97 учебного года. Практические занятия ведутся с использованием пакетов прикладных программ «Statgraphics», «Статистика», а с 1999 г. — «EViews», специального пакета для решения эконометрических задач, разработанного компанией Quantitative Micro Software и переданного сотрудниками Тилбургского университета (Голландия) СПбГУЭФ и ряду других экономических вузов России по итогам проведения международной школы-семинара «Эконометрика: начальный курс» (руководители Я.Р. Магнус, С.А. Айвазян, А.А. Пересецкий, П.К. Катышев).
Принятая в учебнике последовательность изложения базируется на наиболее распространенном понимании содержания эконометрики как науки о связях экономических явлений.
Это понимание эконометрики определило содержание и структуру учебника. Большое место в нем отводится регрессионному анализу как методу, используемому в эконометрике для оценки уравнения, которое в наибольшей степени соответствует совокупности наблюдений зависимых и независимых переменных, и тем самым дающему наилучшую оценку истинного соотношения между этими переменными. С помощью оцененного таким образом уравнения можно предсказать, каково будет значение зависимой переменной для данного значения независимой переменной. Простейшим примером регрессии является парная вящены эконометрическим методам работы с временными рядами, начиная с изучения изолированного ряда динамики и его разложения на трендовую, циклическую и случайную компоненты. Затем рассматриваются системы рядов динамики и моделирование взаимосвязей между ними.

Содержание учебника
 
Глава 1. Определение эконометрики
1.1. Предмет эконометрики
1.2. Особенности эконометрического метода
1.3. Измерения в экономике
Контрольные вопросы
Глава 2. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях
2.1. Спецификация модели
2.2. Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка параметров
2.3. Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции
2.4. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии
2.5. Нелинейная регрессия
2.6. Корреляция для нелинейной регрессии
2.7. Средняя ошибка аппроксимации
Контрольные вопросы
Глава 3. Множественная регрессия и корреляция
3.1. Спецификация модели
3.2. Отбор факторов при построении множественной регрессии
3.3. Выбор формы уравнения регрессии
3.4. Оценка параметров уравнения множественной регрессии
3.5. Частные уравнения регрессии
3.6. Множественная корреляция
3.7. Частная корреляция
3.8. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции
3.9. Фиктивные переменные во множественной регрессии
3.10. Предпосылки метода наименьших квадратов
3.11. Обобщенный метод наименьших квадратов
Контрольные вопросы
Глава 4. Системы эконометрических уравнений
4.1. Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике
4.2. Структурная и приведенная формы модели
4.3. Проблема идентификации
4.4. Оценивание параметров структурной модели
4.5. Применение систем эконометрических уравнений
4.6. Путевой анализ
Контрольные вопросы
Глава 5. Моделирование одномерных временных рядов
5.1. Основные элементы временного ряда
5.2. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры
5.3. Моделирование тенденции временного ряда
5.4. Моделирование сезонных и циклических колебаний
5.5. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений
Контрольные вопросы
Глава 6. Изучение взаимосвязей по временным рядам
6.1. Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов
6.2. Методы исключения тенденции
6.3. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина — Уотсона
6.4. Оценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках
6.5. Коинтеграция временных рядов
Контрольные вопросы
Глава 7. Динамические эконометрические модели
7.1. Общая характеристика моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии
7.2. Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом
7.3. Изучение структуры лага и выбор вида модели с распределенным лагом

    7.3.1. Лаги Алмон
    7.3.2. Метод Койка
    7.3.3. Метод главных компонент

7.4. Модели адаптивных ожиданий и неполной корректировки
7.5. Оценка параметров моделей авторегрессии
7.6. Новые направления в анализе многомерных временных рядов
Контрольные вопросы

 
Прикрепления: Картинка 1
Категория: Экономика студентам | Просмотров: 174 | Добавил: novivirus | Теги: Елисеева И.И. | Рейтинг: 0.0/0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Похожие материалы: